Automne 2019

Quelle théorie pour quelle pratique du droit ?

Paris

Premiers intervenants : William Davies (Université de Londres), Thierry Kirat (Université Paris-Dauphine), Frédéric Marty (Université de Nice), Dina Waked (Sciences-Po Paris)

Quels sont la genèse, les développements et la pertinence actuelle de l’économie du droit ? Quelle est sa place au sein de l’économie ? La conférence a pour objet de mettre en perspective historique la discipline, qui s’est constituée à partir des années 1920, notamment de la pensée de John Commons. 

Comment la discipline est-elle passée d’une analyse institutionnaliste du droit à son analyse économique ? Comment la seconde économie du droit s’est-elle constituée ? La convergence des règles de l’action publique vers des standards privés sera étudiée avec une attention particulière.

Thèmes des sessions
· À la recherche d'une économie du droit : les origines théoriques
· De l’économie institutionnaliste du droit à l’analyse économique du droit : dépassement ou rapt – le cas des politiques de concurrence
· La convergence des règles de l’action publique vers des standards privés, selon la seconde économie du droit

21-24 Mai 2019

Conférence en l’honneur de Nicole El Karoui

Université Sorbonne - Paris

Coorganisation de la conférence en l’honneur de Nicole El Karoui, pionnière des mathématiques appliquées à la finance, pour les cinquante ans de ses activités scientifiques. Les quatre jours de conférence ont démarré avec une journée dédiée aux femmes dans les sciences, « Les femmes sortent de l’ombre ». La Fondation et le Centre Cournot ont soutenu cette journée. Ainsi a débuté le programme de promotion, tout particulièrement auprès d’un jeune public, du rôle des femmes dans le développement des probabilités et de l'avancement de leurs contributions.

22-24 Mars 2019

Congrès national Math en Jeans

Saclay

Dans le cadre de son programme de l'initiation des probabilités d'élèves de Réseaux d'éducation prioritaire (REP), la Fondation Cournot a soutenu la participation du Collège des Petits Ponts de Clamart (91) à la conférence nationale de l'Association Math en Jeans à l'Ecole centrale. Les élèves ont présenté les méthodes et les résultats de leurs travaux dans un stand aux couleurs de leur collège avec jeux interactifs.

https://www.mathenjeans.fr/congres2019/saclay

12-16 novembre 2018

L’économie mathématique après la première guerre mondiale

CIRM Marseille

Dans le cadre de la conférence commémorant la fin de la Première Guerre mondiale : Les mathématiques dans la Reconstruction (1918–1928)

Michel Armatte (Centre Alexandre Koyré) : Les cycles économiques, des statistiques descriptives à la formalisation
Irina Konovalova-Peaucelle (CNRS) et Jean-Philippe Touffut (Centre Cournot) : La théorie russe des cycles : une théorie mathématique ?
Pierre-Charles Pradier (Université Paris I) : Les fondements de la « mesure sans théorie » étaient-ils posés dans les années 1920 ?

https://conferences.cirm-math.fr/1850.html

En savoir plus // PDF & Video

Michel Armatte (Centre Alexandre Koyré)
2018-11_Michel_Armatte_Presentation.pdf


Irina Konovalova-Peaucelle (CNRS)
2018-11_Irina_Peaucelle_Presentation.pdf


Pierre-Charles Pradier (Université Paris I)
2018-11_Pierre-Charles_Pradier_Presentation.pdf

20-21 Juin 2018

Journées internationales du risque

Niort

Participation à la conférence internationale organisée par l'Institut du risque de l'Université de Poitiers

Intervenants pour le Centre Cournot :
Nicole El Karoui (Université de la Sorbonne)
Le risque de longévité : un bref état des savoirs

Knut Sølna (Université de Californie à Irvine / École polytechnique ; lauréat Cournot 2017-2018)
Ce que l’analyse de la volatilité stochastique nous dit sur le risque

11 Juin 2018

Les processus fractionnaires en finance

Organisée par l’École polytechnique - Palaiseau

Conférenciers plénières :
Eduardo Abi Jaber (Université Paris-Dauphine)
Lifting the Heston Model

Elisa Alòs (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
The Short-Time Behavior of the Implied Volatility for Fractional Volatilities

Alexandre Brouste (Université du Maine)
Parametric Estimation in Self-Similar Processes at High Frequency

Omar El Euch (École polytechnique)
Multi-Factor Approximation of Rough Volatility Models

Archil Gulisashvili (Ohio University)
Volterra-Type Fractional Stochastic Volatility Models

Blanka Horvath (Imperial College, London)
Learning Rough Volatility

Antoine Jacquier (Imperial College, London)
Volatility Options in Rough Volatility Models

Josef Teichmann (ETH, Zurich)
Generalized Feller Processes and Markovian Lifts of Stochastic Volterra
Processes: The Affine Case

Mardi 3 octobre 2017 - 9h00 - 15h00

Que se passe-t-il sur les marchés mondiaux d’énergie ?

New York

Hosted by the Alfred P. Sloan Foundation , 630 Fifth Avenue, Suite 2200, New York, NY, 10111

En savoir plus // PDF & Video

AGENDA

MORNING SESSION (9:30 am – 11:30 am)

Welcome and Introduction to the Conference

Round Table – What’s Been Happening on Energy Markets?
Chaired by Robert Solow (MIT; Cournot Centre)

Michael Levi (Former Special Assistant to President Obama for Energy and Economic Policy)


Antoine Halff (Center on Global Energy Policy, Columbia University)
Presentation Antoine Halff_031017.pdf


Amy Myers Jaffe (Energy Security and Climate Change Program, Council on Foreign Relations)
Presentation Amy Myers Jaffe_031017.pdf


Lutz Kilian (University of Michigan)
Presentation Lutz Kilian_031017.pdf


Discussion


- LUNCH -

AFTERNOON SESSION (1:00 pm – 3:00 pm)
How to Model the Roughness of Oil and Gas Dynamics
Josselin Garnier (Ecole Polytechnique) &Knut Sølna (University of California, Irvine):
A Time-Frequency Analysis of Oil Price Data
Presentation_Josselin Garnier - Knut Solna_031017.pdf


Commentator: Gérard Ben Arous (New York University)
Commentator: Lutz Kilian (University of Michigan)
Discussion_Lutz Kilian_031017.pdf


Discussion
Closing Remarks

SOMMAIRE DE LA CONFÉRENCE

Que pouvons-nous dire sur l’évolution du prix du pétrole et du gaz ? Quels outils peuvent être utilisés afin de décrire la structure à multi-échelle des données sur les prix du marché d’énergie ? Quels sont les mécanismes derrière ces changements de régime ? Quelles sont les implications pour la couverture et l’évaluation du risque ?

Les observations des fluctuations des prix de marché révèlent des comportements qui ne peuvent être déduits par les modèles standards, fondés sur les marches aléatoires en temps discret ou sur la diffusion continue. Dans ces modèles, les fluctuations du rendement d’un actif risqué suivent un mouvement brownien, aux rendements gaussiens indépendants. Les nouveaux modèles doivent rendre compte de données du prix du pétrole et du gaz qui changent lentement ou vite, à différentes échelles interconnectées, dont les structures varient dans le temps.

26-27 novembre 2015
Conférence à l’occasion du centenaire de la naissance de Kiyosi Itô

L’héritage de Kiyosi Itô en perspective franco-japonaise

Ambassade de France au Japon - Tokyo

Ambassade de France au Japon , salle de réunion de l’atrium, 1F 4-11-44 Minami Azabu, Minato-ku, Tōkyō, 106-8514
- à 7 min de la station de métro Hiroo (sortie 1) - Plan d’accès : https://www.ambafrance-jp.org/Plan-d-acces-a-l-Ambassade

Organisé par L'Institut des Hautes Études Scientifiques et la Fondation et le Centre Cournot

Contributeurs: Jean-Pierre BOURGUIGNON (Institut des Hautes Études Scientifiques), Nicole EL KAROUI (École polytechnique), Masatoshi FUKUSHIMA (Université Osaka), Tadahisa FUNAKI (Université de Tokyo), Josselin GARNIER (Université Paris Diderot), Daniel GOROFF (Fondation Sloan), Shigeo KUSUOKA (Université de Tokyo), Glenn SHAFER (Rutgers Business School), Jean-Philippe TOUFFUT (Centre Cournot)

En raison de contrôles à l’entrée de l'Ambassade, veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et arriver 20 minutes avant le début de la conférence.

TELECHARGER LE PROGRAMMEPrésentations en anglais.

Les travaux de Kiyosi Itô et de l’Ecole japonaise de probabilités qu’il a fondée sont aussi exceptionnels dans leur beauté purement mathématique, que dans leurs implications en chimie, en biologie, en physique quantique, en physique appliquée ou en finance.
En attribuant à Itô le premier prix Carl Friedrich Gauss en 2006, l’Union mathématique internationale a reconnu de manière éclatante que son œuvre appartient au patrimoine culturel mondial. Dès le début de ses recherches, Itô a entretenu une relation particulière avec les mathématiciens français. La première citation de ses publications, en fait de sa toute première publication, était une référence à la Théorie de l’addition des variables aléatoires de Paul Lévy.
Comme Itô l’écrivit plus tard, il apprit les processus stochastiques à partir de cet ouvrage. Son objectif était de rendre complètement mathématique la belle structure mathématique qui y était décrite. Il y parvint. On raconte d’ailleurs que les mathématiciens français ne comprirent les contributions de Lévy qu’une fois expliquées par Itô.
Trente ans plus tard, dans les années soixante-dix, l’interaction d’Itô avec les mathématiciens français était encore forte, il adoptait et développait sa propre théorie de l'intégrale stochastique, selon la version fondée sur les semi-martingales de Paul-André Meyer. Aujourd'hui, les mathématiciens français sont parmi les plus impliqués dans les développements des applications du calcul d’Itô en physique comme en finance.
Cette conférence analyse l’héritage d’Itô dans la perspective de cette relation. La théorie des processus stochastiques est-elle vraiment une théorie des trajectoires, comme Lévy l'envisageait ? A quoi doit-on la grande fécondité en physique et en finance des processus de Lévy et de la version d’Itô de l’intégration stochastique ? Sur quels chemins les pistes tracées par Itô nous mènent-elles ?

En savoir plus // PDF & Video

Jeudi, 26 novembre 2015

10h30 – Session d’ouverture
• Glenn SHAFER (Rutgers Business School)
Kiyosi Itô réconcilie-t-il le pari de Lévy et la mesure de Doob ?
Shafer Presentation - Nov 2015.pdf



12h – Déjeuner

13h30 – Session 1: L’héritage d’Itô
• Masatoshi FUKUSHIMA (Université Osaka)
La vie et l'héritage mathématique du professeur Itô
Fukushima Presentation - Nov 2015.pdf



• Daniel GOROFF (Sloan Foundation)
Abstraction contre application: Le Calcul d’Itô, le chaos de Wiener et l'entrelacement de Poincaré
Goroff Presentation - Nov 2015.pdf



15h – Pause café

15h30 – Session 2: Itô et l’analyse stochastique
• Tadahisa FUNAKI (Université de Tokyo)
Quelques développements autour des équations différentielles stochastiques partielles
Funaki Presentation - Nov 2015.pdf



• Josselin GARNIER (Université Paris Diderot - Centre Cournot)
Le Calcul d’Itô en physique et les équations différentielles stochastiques partielles
Garnier Presentation - Nov 2015.pdf

Vendredi, 27 novembre 2015

10h30 – Session 3: Le calcul d’Itô et les applications financières
• Nicole EL KAROUI (École polytechnique)
À quoi le Professeur Itô doit-il sa célébrité dans les salles de marché ?
El Karoui Presentation - Nov 2015.pdf



• Shigeo KUSUOKA (Université de Tokyo)
Le calcul d’Itô, le calcul de Malliavin et la finance
Kusuoka Presentation - Nov 2015.pdf



12h – Conclusion

• Soutenu par:
l'Ambassade de France au Japon
l'Agence japonaise pour les sciences et la technolologie (CREST)
La Société mathématique du Japon

29 septembre 2014

Financer la science, ou l’innovation ? Etats-Unis, Europe et Japon en perspective

Ministère de la Recherche - Amphithéâtre Stourdzé - 1, rue Descartes, Paris 5e

Intervenants : Jean-Louis Beffa (Centre Cournot), Jean-Pierre Bourguignon (Conseil européen de la recherche), Daniel Goroff (Fondation Sloan), Yuko Harayama (Conseil japonais des sciences et des technologies), Thibaut Kleiner (Commission européenne), Julia Lane (Institut américain pour la recherche), Beth-Anne Schuelke-Leech (Université d’état de l’Ohio), Robert Solow (MIT)

En savoir plus // PDF & Video

9h15 – Introduction à la conférence
9h30 - L’allocation des financements pour la science et pour l’innovation : directions, indicateurs et incitations

• Thibaut Kleiner , Commission européenne



• Julia Lane , Institut américain pour la recherche
Julia Lane Presentation 29-09-2014



11h : Pause-café
11h30 – Le financement public face à la philanthropie et au capital-risque

• Daniel Goroff , Fondation Sloan
Goroff Presentation 29-09-2014 (1.8 MiB)



• Beth-Anne Schuelke-Leech , Université de l’Ohio
Schuelke-Leech Presentation 29-09-2014 (1.7 MiB)



13h – Buffet
14h30 – Quelles recommandations de politique publique ?

• Jean-Pierre Bourguignon , Conseil européen de la recherche
Bourguignon Presentation 29-09-2014 (612.4 KiB)



• Yuko Harayama , Conseil japonais des sciences et des technologies
Harayama Presentation 29-09-2014 (760.2 KiB))

2 décembre 2013

Y a-t-il des limites à la probabilisation des sciences ?

The Pappalardo Room, 4-349, Department of Physics, MIT, Cambridge, MA

Organisée avec Harvard Medical School

Intervenants : Noureddine El Karoui (UC, Berkeley), Josselin Garnier (Université Paris-VII), Alice Guionnet (MIT), Andreas Hilfinger (Harvard), Jonathan Le Roux (MERL), Johan Paulsson (Harvard).

En savoir plus // PDF & Video

10h-12h : Un état des lieux de l’avancée des probabilités

• Noureddine el Karoui (UC, Berkeley), La divergence entre probabilité et statistique



• Alice Guionnet (M.I.T.), L’avancée des matrices aléatoires
• Johan Paulsson (Harvard), Quel programme de recherche stochastique en biologie des systèmes ?
13h30-15h30 : Une seule et même approche probabiliste ?

• Jonathan Le Roux (Mitsubishi), La probabilisation du bruit : modéliser les sources acoustiques pour mieux les séparer



• Andreas Hilfinger (Harvard), La probabilisation de la biologie



• Josselin Garnier (Université Paris-VII), Un agenda commun pour les probabilistes appliqués ?

17 décembre 2012

Les limites à la probabilisation des sciences

Bâtiment Warren Alpert (536), 200 Longwood Avenue, Harvard Medical School, Boston (station Longwood). Sous la présidence de Robert Solow (MIT)

Intervenants : Rémi Catellier (Université Paris IX), Meriem El Karoui (Harvard), Josselin Garnier (ENS), Andreas Hilfinger (Harvard), Johan Paulsson (Harvard).